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Artículos - Publicaciones Periódicas - Casos

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Título:
BANCO INTERNACIONAL DE SALAGUAY (A): VALORANDO OPCIONES DE COMPRA Y VENTA

Autor(es); Supervisor(es):
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Autor(es): CORDERO, ARKANGEL MIGUEL; CARRION, JORGE; CENTRO DE INVESTIGACIONES

Supervisor(es): MONTIEL MORALES, EDUARDO LUIS

Resumen:
Los casos BIS (A) y (B) presentan un problema de valoración de opciones en una adquisición en América Latina. La multinacional GMC tiene un call sobre un porcentaje de las acciones del Banco BIS mientras que los accionistas minoritarios tienen un put sobre el mismo porcentaje. En una negociación la multinacional propone renunciar al call si los minoritarios renuncian a su put asumiendo ambos tienen igual valor. El reto del caso es encontrar un valor aproximado tanto del put como del call. El caso (A) presenta los datos para discutir el fondo de la transacción y comprender el entorno de la misma. El caso (B) explica cómo utilizar arboles binomiales para esta valoración. PALABRAS CLAVES Valoración de opciones, opciones put, opciones call, arboles binomiales para valoración de opciones

Materia(s):
FINANZAS; VALORACION; OPCIONES (FINANZAS); BANCOS Y BANCA; ACCIONES; CONSOLIDACION Y FUSION DE SOCIEDADES; EMPRESAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS

Descripción del ambiente:
Ubicación geográfica: AMERICA LATINA
Tamaño: 100 millones US$
Industria o sector:  
Año(s) del evento: 2011

Area funcional: Finanzas Fecha de escritura: Oct-2010
Tipo: Caso (Campo) Ultima revisión: Nov-2011
Páginas: 10 Fecha de inscripción: 03-Nov-2011
Fuente: INCAE Idioma: Español
  Código: 12313
Material(es) complementario(s):
Tiene nota de enseñanza

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