INCAE
Sistema Bibliotecas
Bases de Datos

Artículos - Publicaciones Periódicas - Casos

Hacer nueva búsqueda Uso  


Título:
REVISITANDO BETA: UNA VEZ MAS

Autor(es); Supervisor(es):
Para encontrar todos los casos de un autor o supervisor, haga clic sobre el nombre respectivo.

Autor(es): JENKINS, MAURICIO

Supervisor(es):  

Resumen:
Esta nota contiene los principios fundamentales del Capital Asset Pricing Model (CAPM) desarrollado por William Sharpe (1964), John Lintner (1965) y jan Mossin (1966). En ella se hace la derivación matemática del modelo CAPM utilizando conceptos de estadística básica. La intención de la nota es que los estudiantes de maestría entiendan bien el origen y supuestos detrás del modelo CAPM y comprendan que la Beta de un activo es una métrica de riesgo sistemático del mismo.

Materia(s):
MODELO DE FIJACION DE PRECIOS DE ACTIVOS DE CAPITAL; FINANZAS--ADMINISTRACION; RIESGO

Descripción del ambiente:
Ubicación geográfica:  
Tamaño:  
Industria o sector:  
Año(s) del evento: 2009

Area funcional: Finanzas Fecha de escritura: 13-Nov-2009
Tipo: Nota técnica (Experiencia general) Ultima revisión: 13-Nov-2009
Páginas: 6 Fecha de inscripción: 17-Nov-2009
Fuente: INCAE Idioma: Español
  Código: 29712
Material(es) complementario(s):
 

Hacer nueva búsqueda Uso