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Título:
MANAGING CREDIT RISK FOR BONDS: THE CREDITMETRIC METHODOLOGY STEP-BY-STEP

Autor(es); Supervisor(es):
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Autor(es): CORDERO, ARKANGEL MIGUEL

Supervisor(es): QUINTANILLA, CARLOS

Resumen:
La nota presenta y explica paso a paso la metodología CreditMetric para medir riesgo crediticio desarollada por JP Morgan. La nota analiza un bono corporativo y luego un portafolio de dos bonos corporativos. Explicamos brevemente los dos tipos fundamentales de riesgo que enfrenta una inversión en títulos valores de renta fija, riesgo por tasas de interés y riesgo crediticio. La nota se enfoca en el riesgo crediticio. Con tal fin, se explica el uso de matrices de transición y cálculo del Valor en Riesgo (Value at Risk -VaR). Además se explora el efecto diversificador de distintos coeficientes de correlación entre los títulos del portafolio.

Materia(s):
RIESGO--ANALISIS; RIESGO--ADMINISTRACION; BONOS

Descripción del ambiente:
Ubicación geográfica: N/A
Tamaño:  
Industria o sector:  
Año(s) del evento: 2009

Area funcional: Finanzas; Gerencia general Fecha de escritura: Mar-2009
Tipo: Nota técnica (Biblioteca) Ultima revisión:
Páginas: 27 Fecha de inscripción: 15-Abr-2009
Fuente: INCAE Idioma: Inglés
  Código: 12089
Material(es) complementario(s):
 

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