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Título:
MODELO DE BLACK LITTERMAN

Autor(es); Supervisor(es):
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Autor(es): QUINTANILLA, CARLOS

Supervisor(es):  

Resumen:
Describe el modelo de portafolio propuesto por Fisher Black y Bob Litterman. Comienza explicando los problemas de poner en práctica el modelo de Markowitz. Los errores de estimación de medias y covarianzas son tan grandes que hacen que las posiciones recomendadas por el modelo sean extremas y muy sensibles a pequeños cambios en los insumos. El modelo Black-Litterman supera estos problemas combinando de una manera óptima los rendimientos provenientes de dos fuentes: un modelo de equilibrio de rendimientos (típicamente el CAPM) y las opiniones (views) de los inversionistas. Una hoja de Excel con los cálculos en la nota técnica se puede obtener del autor.

Materia(s):
FINANZAS; SOCIEDADES ANONIMAS--FINANZAS; VALORES EN CARTERA

Descripción del ambiente:
Ubicación geográfica: N/A
Tamaño:  
Industria o sector:  
Año(s) del evento: 2006

Area funcional: Finanzas Fecha de escritura: 23-Jun-2006
Tipo: Nota técnica (Biblioteca) Ultima revisión: 23-Jun-2006
Páginas: 5 Fecha de inscripción: 11-Nov-2006
Fuente: INCAE Idioma: Español
  Código: 11559
Material(es) complementario(s):
 

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