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Título:
GLOBAL ASSET ALLOCATION

Autor(es); Supervisor(es):
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Autor(es): RAVENTOS VORST, PEDRO

Supervisor(es):  

Resumen:
A principios del 2006, Frank Jacobs, un RIA en San Francisco revisa su estrategia de nversión. El año anterior había sido malo para sus clientes y algunos de ellos se lamentaban de no haber tenido mayor exposición a las acciones de mercados emergentes. Jacobs, convencido de que un proceso estructurado de asset allocation era la mejor manera de sobrevivir a largo plazo en este difícil negocio, empieza sus análisis estudiando el rendimiento histórico de ocho categorías de activos. Los mercados emergentes efectivamente subieron un 30% en el 2005, pero habían caído más que 30% en el 2000. Para definir el asset allocation Jacobs sigue los tres pasos sugeridos por Fischer Black y Bob Litterman. Primero, calcula los rendimientos consistentes con el equilibrio de mercado. Segundo, analiza la información disponible y desarrolla una opinión sobre posibles desviaciones del equilibrio. Tercero, encuentra el efecto de estas opinioes sobre los rendimientos esperados y luego las carteras óptimas.

Materia(s):
ASIGNACION DE ACTIVOS; INVERSIONES; VALORES EN CARTERA; ACCIONES; RENDIMIENTO

Descripción del ambiente:
Ubicación geográfica: ESTADOS UNIDOS
Tamaño: Capitalización global de $44 millones de dólares.
Industria o sector:  
Año(s) del evento: 2006

Area funcional: Finanzas Fecha de escritura: Nov-2006
Tipo: Caso (Campo; Experiencia general) Ultima revisión: Nov-2006
Páginas: 19 Fecha de inscripción: 06-Nov-2006
Fuente: INCAE Idioma: Español; Inglés
  Código: 28260
Material(es) complementario(s):
Tiene nota de enseñanza

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